PorInv2018-2

En este repositorio se encuentra el material para el curso de portafolios de inversión en el segundo semestre del 2018. Material adicional será proporcionado durante clases.

Este curso se divide en cuatro módulos.

Módulo 1. Introducción. Rentabilidad y riesgo de un activo.

1. ¿Qué es un portafolio? - Lenguaje de trabajo (Phyton). Tarea 1.
2. Gestión de proyectos (git, GitHub, GitKraken) I.
3. Gestión de proyectos (git, GitHub, GitKraken) II. - Tarea 2.
4. 1.4 Rentabilidad vs. Riesgo. ¿Cómo medirlos? - Quiz al final de la clase.
5. Midiendo rentabilidad y riesgo (datos históricos) I. - Tarea 3.
6. Midiendo rentabilidad y riesgo (datos históricos) II. - Quiz al final de la clase.

Módulo 2. Construcción de portafolios y diversificación.

1. ¿Cómo medir rentabilidad y riesgo en un portafolio? I. - Tarea 4.
2. ¿Cómo medir rentabilidad y riesgo en un portafolio? II. - Quiz al final de la clase.
3. Diversificación y fuentes de riesgo en un portafolio. - Tarea 5.
4. Problema básico de elección óptima de portafolio. - Quiz al final de la clase.
5. Clase de repaso.
6. Evaluación 1.

Módulo 3. Preferencias de media-varianza y selección óptima de portafolios.

1. Funciones de utilidad y aversión al riesgo. - Quiz al final de la clase.
2. Problema de selección de portafolio con preferencias de media-varianza. - Quiz al final de la clase.
3. Optimización media-varianza. - Quiz al final de la clase.
4. Selección óptima de portafolio I. - Tarea 6.
5. Selección óptima de portafolio II.
6. Comentarios acerca de optimización media-varianza. - Quiz al final de la clase. Descripción proyecto.

Módulo 4. Modelos de precio de activos en equilibrio.

1. CAPM I. - Tarea 7.
2. CAPM II. - Quiz al final de la clase.
3. Modelos multi-factor. - Quiz al final de la clase.
4. Clase de repaso.
5. Evaluación 2.
6. Presentación de proyecto.