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java-trader项目目标是成为一个基于Java的开源期货交易框架, 有这些特点:
- 基于纯Java的行情和交易接口, 内建支持JCTP
- 行情/交易代码全部在同一个JVM中, 使用disrputor实现低延时的线程间事件传递.
- 使用动态ClassLoader加载交易策略实现类, 允许运行时动态更新
- 交易策略通过简单的分组和配置参数调整, 动态组合动态调整, 最大限度复用已有的开平止盈止损策略
- 支持账户视图(AccountView), 允许主动限制策略的仓位和资金
构建环境需求: JDK 11, GRADLE 4.10, bash(Linux或CYGWIN), Spring 2.10
java-trader的构建过程需要一些手动编译和安装依赖包的操作:
- 安装jctp依赖包到本地MVN Repository:
cd jars
./mvn.sh
- 编译ta4j-javatrader
cd jars
tar xvzf ta4j-0.12-javatrader.tgz
cd xvzf ta4j-0.12-javatrader
mvn install
- 构建工程
gradle clean build
java-trader的运行目录为 ~/traderHome, 缺省在当前用户下, 目录结构如下:
traderHome
|-etc(配置文件目录)
|-trader.xml (配置文件)
|-trader-key.ini (加密密钥文件, 第一次运行时会自动生成)
|-log(日志目录)
|-marketData(临时行情数据目录)
|-20181010 (按交易日区分的行情数据)
|- mdProducer-1
|- mdProducer-2
|-20181011
|-plugins (插件根目录)
|-repository (整理归档后的行情数据)
|-work (工作目录)
插件是可以运行时加载和更新的动态扩展库, 基于Java 动态Classloader机制实现, 每个插件的目录结构如下
/pluginRootDir
|
/pluginDir
|- plugin.properties
|-classes(*.class)
|-lib(*.jar)
plugin.properties是一个标准java properties文件, 包含这样几个属性:
- id: 全局唯一插件id
- exposedInterfaces: (可选)逗号,分隔的导出接口
- 其它属性: 用于插件管理查询时的统一查询语法, 类似JMX query
id: 唯一ID, 例如：
id=md-pctp
title: 可显示名称, 例如：
title=我是插件
exposedInterfaces: 导出接口列表, 以","分隔, 例如：
例如
exposedInterfaces=trader.service.md.MarketDataProducerFactory
注: 这个属性的值会自动合并所有标记为Discoverable的实现类的interfaceClass的值.
目前, 支持的标准导出接口有:
- trader.service.md.MarketDataProducerFactory : 行情网关接口
- trader.service.trade.TxnSessionFactory : 交易网关接口
- trader.service.tradlet.Tradlet : 交易策略接口
基于disruptor低延时事件分发机制, 实现行情和交易事件的多线程处理. 同时存在多个disruptor线程, 构成完整的交易处理逻辑. 线程接力模型: 1 行情/交易API发送异步事件, 作为Multiple Producer 2 AsyncEventService 的 Main consumer 线程: 快速处理, 更新状态. 3 对于需要策略处理的事件, 异步派发到交易策略组, 这时候可以作为Single Producer派发, 进一步降低延时 4 每个交易策略组, 运行在各自的disrputor consumer线程中, 处理行情和交易事件
注: 关于 Single Producer vs Multiple Producer的性能对比, 简单的说有3倍的性能差距, 参见: Disruptor Getting Started
异步事件处理服务(AsyncEventService) 同时接收全部行情和交易事件, 作为disruptor的多producer存在, 单独启动行情数据处理线程, 分发行情数据. K线处理服务(TAService)和 账户报单交易服务(TradeService) 由于延时很低, 直接在disruptor的consumer线程被调用.
交易策略服务(TradeletService)负责维护与某个账户视图(AccountView)相关的交易策略组(TradletGroup), 每个交易策略组运行关联的账户线程或运行在一个独立的 disruptor consumer 线程中. 每个策略组在处理行情切片数据时, K线与账户的状态更新确保已经完成.
java-trader 作为一个纯后台WEB应用, 对前端提供的REST API实现类都保存在 package trader.api中, 如下:
GET http://localhost:10080/api/md/producer
获取行情数据源的状态, 订阅品种和统计信息
GET http://localhost:10080/api/md/subscriptions
获取全部订阅的交易品种
GET http://localhost:10080/api/md/{exchangeable}/lastData
获取某品种的最后行情数据
GET http://localhost:10080/api/plugin
获得加载的全部插件