Project_Q

Quantitative Ideas

Contents

As is:

I. Value & Earning Momentum

1. Stock selection algorithms
2. Backtest pipelines
3. Further thoughts

II. Adaptive Multi Factor Strategy (MSCI)

아래 6개 지수 로테이션해서 검증 고배당지수는 K200 가중지수가 아닌 고배당 50개에 투자하기 때문에 다른 팩터와 같은 컨셉이 아님

• Size : K200 동일가중지수 (IKS500)
• Value : K200 밸류가중지수 (IKS400)
• Quality : K200 퀄리티가중지수 (IKS410)
• Momentum : K200 모멘텀가중지수 (IKS420)
• Low Vol : K200 로우볼가중지수 (IKS430)
• High Yield : K200 고배당지수 (IKS225)

III. Factor Exposed Pairs Trading

팩터 기준으로 페어를 찾아서 (ex. 저밸류, 고밸류 페어) 트레이딩하는게 유효한지 확인

IV. Factor Model Test Bed

Single-Factor, Multi-Factor 를 Input으로 받아서 수익률이 유의미한지 확인

To be:

Adaptive Multi Factor Strategy (MSCI)

• 고배당지수의 Proxy 찾아야함
• 종목단위에서 초과수익 내는 포트폴리오 구성하는것이 가능한지 확인해야함
• 초과수익이 거래비용을 커버할수있는지 확인해야함

Asset allocation models