欢迎使用 PMS 底仓数据系统 ！

概述

本系统专为结构化业务设计，实现了以下功能：

• 数据结构化存取
• 自动统计报表
• 数据分析接口

基本逻辑

• 构建并维护产品目录
• 各项目按日期导入估值表
• 运行统计运算功能

请注意

ST股票的统计以底仓记录中的股票简称为依据，而其他统计维度中的股票简称均以外部数据文件为准。

• 非股票资产=资产净值-股票总市值
• 风险敞口=优先级本金-非股票资产
• 敞口覆盖率=股票总市值/风险敞口*100%

基础数据

系统仅从估值表中提取数据：

• 口径日期
• 单位净值
• 股票总市值
• 资产净值
• 股票类资产底仓数据

致谢

中国民生银行总行金融市场风险管理部